Quy trình nghiên cứu, qua tám phép kiểm.

01

Dữ liệu sạch

Theo thời điểm (point-in-time), không thiên lệch sống sót (survivorship), đã điều chỉnh theo sự kiện doanh nghiệp. Mô hình chỉ thấy được những gì dữ liệu cho phép nó thấy.

kiểmmọi trường đều đóng dấu as_of ≤ t

02

Giả thuyết nêu rõ

Cơ chế, dấu kỳ vọng và tiêu chí loại bỏ được viết ra trước khi chạy bất kỳ phép kiểm nào.

kiểmgiả thuyết + tiêu chí loại bỏ được ghi nhận trước mọi backtest

03

Báo cáo trung thực

Mọi biến thể đã thử đều được báo cáo, số lần thử được nêu rõ, và kết quả được hiệu chỉnh cho kiểm định bội.

kiểmN lần thử báo cáo kèm mọi kết quả

04

Chi phí thực

Spread, tác động thị trường, phí và chi phí vay được tính trong mọi phép kiểm, ở quy mô thực tế.

kiểmđã trừ chi phí, hoặc không hiển thị

05

Nguồn sạch

Chỉ dùng dữ liệu thu thập hợp pháp, và không có lợi thế nào dựa vào thao túng.

kiểmmọi nguồn dữ liệu và sàn đều được rà soát trước khi dùng

06

Cải tiến đều đặn

Bỏ cái thất bại, củng cố cái trụ vững, và lưu hồ sơ của cả hai.

kiểmmọi lần bác bỏ đều ghi kèm lý do

07

Giám sát thực tế

Hành vi thực tế được so liên tục với hành vi trong backtest; độ lệch là tín hiệu, không phải bất thường để giải thích cho qua.

kiểmđộ lệch thực tế so với backtest được kiểm hằng ngày

08

Vốn tập trung

Vốn đi đến nơi bằng chứng mạnh nhất, trong một ngân sách rủi ro mà không chiến lược đơn lẻ nào được vượt.

kiểmngân sách rủi ro cho từng chiến lược, được thực thi