Método
El proceso de investigación, en ocho controles.
Ocho controles que toda idea debe superar antes de acercarse al capital, cada uno con una prueba concreta que podemos verificar, y cada prueba por escrito.
01
Datos limpios
Point-in-time, sin sesgo de supervivencia y ajustados por eventos corporativos. Un modelo solo puede ver lo que sus datos le dejan ver.
pruebacada campo con sello as_of ≤ t
02
Hipótesis explícita
El mecanismo, el signo esperado y el criterio de descarte se escriben antes de ejecutar cualquier prueba.
pruebahipótesis + criterio de descarte registrados antes de cualquier backtest
03
Informes honestos
Se informa de cada variante probada, se muestra el número de pruebas y los resultados se corrigen por pruebas múltiples.
pruebaN pruebas indicadas junto a cada resultado
04
Costes reales
Spread, impacto de mercado, comisiones y coste de préstamo se cargan en cada prueba, a un tamaño realista.
pruebaneto de costes, o no se muestra
05
Fuentes legítimas
Solo datos obtenidos legalmente, y ninguna ventaja que dependa de la manipulación.
pruebacada fuente de datos y cada mercado, revisados antes de usarlos
06
Iteración constante
Abandonar lo que falla, reforzar lo que se sostiene y conservar el registro de ambos.
pruebacada rechazo registrado con su motivo
07
Monitorización en vivo
El comportamiento real se compara continuamente con el del backtest; la deriva es una señal, no una anomalía que haya que justificar.
pruebaderiva real vs. backtest revisada a diario
08
Capital enfocado
El capital va donde la evidencia es más sólida, dentro de un presupuesto de riesgo que ninguna estrategia puede superar.
pruebapresupuesto de riesgo por estrategia, aplicado