Méthode
Le processus de recherche, en huit contrôles.
Huit contrôles que chaque idée doit passer avant d’approcher le capital — chacun assorti d’un test concret et vérifiable, et chaque test consigné par écrit.
01
Données propres
Point-in-time, sans biais du survivant, ajustées des opérations sur titres. Un modèle ne voit que ce que ses données lui laissent voir.
testchaque champ horodaté as_of ≤ t
02
Hypothèse énoncée
Le mécanisme, le signe attendu et le critère d’arrêt sont écrits avant le moindre test.
testhypothèse + critère d’arrêt consignés avant tout backtest
03
Restitution honnête
Chaque variante essayée est rapportée, le nombre d’essais est affiché, et les résultats sont corrigés des tests multiples.
testN essais rapportés avec chaque résultat
04
Coûts réels
Spread, impact de marché, frais et coût d’emprunt sont imputés à chaque test, à une taille réaliste.
testnet de coûts, ou non publié
05
Sources licites
Uniquement des données obtenues légalement, et aucun avantage qui dépende d’une manipulation.
testchaque source de données et chaque plateforme examinées avant usage
06
Itération régulière
Abandonner ce qui échoue, renforcer ce qui tient, et garder la trace des deux.
testchaque rejet consigné avec son motif
07
Surveillance en production
Le comportement réel est comparé en continu à celui du backtest ; une dérive est un signal, pas une anomalie à expliquer après coup.
testdérive réel vs backtest contrôlée chaque jour
08
Capital concentré
Le capital va là où les preuves sont les plus solides, dans un budget de risque qu’aucune stratégie ne peut dépasser à elle seule.
testbudget de risque par stratégie, appliqué