Laboratoire
Données, recherche, validation, portefeuille, exécution et risque — six postes d’un même laboratoire quant, chacun mesuré depuis le même point. Écartez-en un : il revient là où il a commencé.
Fonctionnement
Données illustratives
01Données
Ticks de marché, carnets d’ordres, fondamentaux et données alternatives sont nettoyés, alignés et stockés point-in-time — chaque valeur horodatée à l’instant où elle était connaissable.
02Recherche
Les idées deviennent des facteurs, les facteurs deviennent des backtests. La validation walk-forward avec des coûts réalistes distingue un avantage réel d’un avantage surappris — avant que le moindre capital soit exposé.
03Signal
Les alphas validés sont combinés et dimensionnés sous contraintes explicites — exposition, rotation, liquidité — en pondérations cibles que l’on peut retracer jusqu’à leur origine.
04Exécution
Les pondérations cibles deviennent des ordres enfants. Ordonnanceurs et routage intelligent travaillent le carnet pour minimiser l’impact de marché, et chaque exécution est mesurée face au prix d’arrivée.
05Risque
Contrôles pré-négociation, limites en temps réel et surveillance de la latence tournent en continu. Ce que la production nous apprend revient directement dans la recherche — la boucle se referme.
IRègles du laboratoire
IIJournal des expériences
Mis à jour
Les fiches d’expériences sont conservées en anglais : elles constituent le registre de travail du laboratoire.
7 expériences affichées sur 7
Windows 1–5 complete. Decision at window 8.
Cleared the pre-registered hurdle after deflating for 18 variants. Moved to paper trading for an independent re-test — not deployed.
The effect disappears once transcripts are aligned to their true publication time; the raw feed stamped them at the start of the call.
A utilisé une information qui n’était pas disponible à ce moment-là.
A gross effect exists, but it is smaller than realistic transaction costs at every tradable size tested.
N’a pas résisté à des coûts de transaction réalistes.
The relationship holds in price levels only; in returns it is unstable from window to window.
Une corrélation sans mécanisme stable.
Present in the 2016–2019 windows only and absent in every later window; it fails the impermanence re-test.
Valable dans un seul régime de marché.
Promising before deflation; below the pre-registered hurdle once all 41 variants are counted.
Non significative une fois chaque variante comptée.
Le « t corrigé » est la statistique de test après ajustement au nombre de variantes essayées. Les seuils sont fixés avant le premier test. Le registre consigne un processus, pas des résultats d’investissement.
Sous le capot
Go
Contrôles de santé et liste d’attente, écrits avec la bibliothèque standard de Go, derrière une limitation de débit et un proxy edge.
Postgres
Des migrations sous contrôle de version ; la liste d’attente est la seule chose qu’il stocke aujourd’hui.
Next.js
Des pages Next.js prérendues en cinq langues, servies par le même edge, chaque interaction accessible au clavier.
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Le laboratoire publie un processus de recherche, pas des résultats d’investissement. Rien ici ne constitue une recommandation ni une offre.